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基于人工智能方法与金融大数据挖掘技术的量化交易信息平台

      项目组基于互联网技术已收集海量国内外实体与数字金融数据;基于互联网平台已掌握多种量化交易策略,可对金融数据进行专业、系统的分析;同时项目组具有多年数据挖掘与决策分析的学术背景与实战经验,曾自主开发基于大数据计算与移动互联网的推荐系统并拥有核心知识产权,掌握数据可视化技术,可将数据分析结果精准地推送给投资者。基于以上背景,项目组提出构建基于数据挖掘方法与金融大数据分析技术的金融信息平台与投资产品推荐系统,该系统以国内外各大网站及金融数据库的数据为研究对象,借助数据处理、数据挖掘和量化交易技术,实现用户兴趣分析及金融产品和投资时机的定量化分析,为投资者提供选股、择时和数字货币交易等策略解决方案。


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基于人工智能方法与金融大数据挖掘技术的量化交易信息平台
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项目介绍

■ 项目背景


近年来,受金融危机的持续影响,国内外股票市场表现低迷,传统投资策略业绩平平。在此契机下,以追求绝对收益为目标的量化投资策略得到广泛关注,并快速发展。同时,随着移动互联网、云计算、物联网、终端安全存储、区块链、安全加密算法等关键技术的发展成熟,未来中央银行的核心的货币发行业务也将进入数字模式,即基于互联网技术发行和管理数字货币。基于数字货币的量化交易系统也将吸引广大投资者的关注,并迅速发展。

基于以上背景,项目组提出构建基于数据挖掘方法与金融大数据分析技术的金融信息平台与投资产品推荐系统,该系统以国内外各大网站及金融数据库的数据为研究对象,借助数据处理、数据挖掘和量化交易技术,实现用户兴趣分析及金融产品和投资时机的定量化分析,为投资者提供选股、择时和数字货币交易等策略解决方案。


■ 技术关键点及创新点


1)关键技术


(1)收集海量金融数据

该部分致力于构建基于海量国内外金融数据源的实体与虚拟金融数据收集系统,及时收集上市公司的披露数据(如每股收益、每股净资产、净资产收益率、比特币或莱特币价格变动等),市场波动情况和金融市场的投资者情绪数据并利用大数据处理技术做相应的预处理。为后续的投资策略分析及检验提供数据保障。为提高数据挖掘模式的质量,降低实际挖掘所需要的时间,项目组自主设计研发了一系列金融数据预处理技术。


(2)数据与策略挖掘

该部分主要尝试运用大数据的特征向量提取、分类聚类研究的数据处理手段及隐马尔可夫模型、SOM网络、关联规则的数据处理模型并配合现有的基于互联网金融平台的量化交易策略,对数据进行专门系统的分析,对策略进行深度挖掘与回测检验,找到符合市场规律的股票投资策略及模型,并分析各投资策略的特点及优劣,为下一步对投资者定向精准推荐投资组合做准备。以新闻舆情因子选股策略的为例,首先,利用数据收集平台获取各大财经新闻网站中的股票相关新闻金额获得相关的股票数据,对新闻全文文本进行自然语言处理,对朴素贝叶斯分类器进行训练,得到一个精准率和召回率比较理想的朴素贝叶斯情感极性分类器,对处理好的新闻进行情感分类,将新闻文本根据新闻所表达的情感极性分为正负两类。然后,将股票每日新闻情感作为一个输入变量和股票技术数据做主成分分析,将维度降低后的数据,作为支持向量机训练的输入向量,后一日收盘价作为支持向量机的输出向量。得到一个基于新闻舆情和股票技术指标的支持向量机股票未来走势预测模型。


(3)投资组合推荐

该部分主要基于项目组已掌握的技术,实现对目标投资者风险偏好及投资目标的分析,并以此向其推荐适于投资的股票组合及投资方案。

主要思路为将已采集到的信息进行数据预处理、清洗、整合分析后,结合聚类算法对用户进行类别的划分,以全面优化投资组合的推荐结果,并实现个性化的服务。运用K-Means、马氏距离等算法,首先得出用户与聚类中心的相似度,从而确定不同用户的类别归属,并应用TF-IDF算法描述用户类别特征,以此作为投资组合选取的依据。以上技术将会对用户特征与平台中已经回测、可盈利的投资组合进行特征比对,通过相似度计算得出与最符合用户风险偏好的投资组合,并推荐给用户。同时交易系统将实时盯盘,及时反映盘中数据变化,并将新数据基于贝叶斯机器学习,结合预测算法,在响应新的外部信息的同时结合过去经验而进行自我演化,自我更新,保障广大用户的个人利益。

1)添加铈的热压钕铁硼永磁材料的成分的确定:主要研究添加铈的热压钕铁硼永磁材料的成分配比,获得磁性材料性能最佳的材料配比和制备工艺参数;

2)添加铈的热压钕铁硼永磁材料热压、热变形温度、压力等参数的确认。


2)创新点、先进性


本项目致力于搭建基于数据挖掘方法与大数据计算技术的金融信息平台与投资产品推荐系统。其中,投资产品推荐的精准与否很大程度上决定了本平台与现有的金融信息平台的区别。项目拟采用基于用户行为偏好的投资组合推荐模式,利用采集到的用户信息进行用户行为偏好预估,并以此为依据,全面优化投资组合的推荐结果,实现个性化的投资推荐服务。

本项目创新性地将数字货币作为投资对象之一。私人数字货币所带来的技术革新将是未来建设数字货币的趋势所在,我国更是全球首个将数字货币运用在数字票据交易平台并试验成功的国家。但数字货币本身发行时间较短,再者其本身的科技含量要求数字货币所有者拥有一定的技术基础。因此,本项目中以数字货币为投资对象的量化交易策略部分目前属于国内同类型项目中的领先者。

其次,在项目建设和服务阶段,项目组主要科研人员借助己有的大数据挖掘及分析方法,实现了多项技术创新和管理创新。这些创新不仅在某些领域做到了行业先进、国内领先,甚至在世界范围内也是首创.


■ 技术优势


本项目的目标客户群为资产总额数目较多,有一定的投资理财意识与风险接受能力的中小规模投资人群,该类人群占我国投资市场的大多数。项目业务以国内外各大网站及金融数据库的数据为研究对象,借助大规模数据处理、数据挖掘和量化交易技术,实现用户兴趣分析及股票和时机的定量化分析,为投资者提供选股和择时等交易策略解决方案。目前国内针对个人用户的金融信息平台及投资组合推荐系统的研究刚刚起步,尚无大型项目进入该领域,本项目主要以针对金融市场投资产品的收益回报及对投资者的推荐服务收益分成的方式获取可观的金融服务领域的市场份额。

在国内,中国人民银行于2016年3月份曾在北京召开数字货币研讨会,来自各银行的代表以及金融机构代表都肯定了数字货币的发展潜力,以及探索数字货币所拥有的重大意义。近年来,国内外的数字货币交易平台接连出现,并获得各大投资机构的A轮创业投资款项,为数字货币的蓬勃发展打下了坚实的基础。

然而,在量化投资领域中,数字货币及其交易策略还不为多数人所熟知,国内针对个人用户的金融信息平台及投资组合推荐系统的研究刚刚起步,尚无大型项目进入该领域,本项目主要以针对金融市场投资产品的收益回报及对投资者的推荐服务收益分成的方式获取可观的金融服务领域的市场份额。但其去中心化和交易便捷的特点注定了其未来的迅速发展,基于数字货币的量化交易是一片前景大好的蓝海。



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